situazione segnali operativi su Fiat
ts openmese flat
ts 50% long
ts openmese flat
ts 50% long
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era dal 26 marzo che i sistemi non si posizionavano long...oggi lo han fatto...area 21.90 posizionano il 1º take profit
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un caro collega mi fa presente che l'impulsiva down del 17 settembre potrebbe essere differente come valori da quelli postati sulla can... -
ora è presente sul giornaliero un impulso ribassista...quello del 17 settembre..supportato da un aumento volumetrico di circa 7 volte la me... -
ho deciso di utilizzare la statistica dello sviluppo giornaliero tarato sul range medio mensile per determinare la tendenza del titolo...so...
Bruno hai per caso misurato in questi mesi quanto è lo slippage reale sul ts50%?
ResponderEliminarGrazie,
Fabio
ciao Fabio...è un dato che non ho calcolato
EliminarTe lo chiedevo perchè ho fatto delle simulazioni "nette", includendo anche commissioni e slippage. Il problema è che VT applica lo slippage sempre mentre secondo me una condizione realistica sarebbe lo slippage in ingresso (entri senza prezzo in tempo reale) ma non in uscita dove la probabilità di slippage è più bassa. Dico ca**ate? :)
Eliminarciao Bruno
ResponderEliminaruna domanda filosofica:
perché la resa é la ultima cosa che dobbiamo vedere ?
il fine non giustifica i mezzi ?
quale é il pregio di un ts che pur facendo meno operazioni, stando meno tempo a mercato, avendo un DD inferiore, alla fine rende di meno ?
perché alla fine quello che calcolo é profitto medio per operazione (al netto delle commissioni) per numero di operazioni...
non é indifferente quindi fare aumentare l'uno o l'altro per raggiungere il fine ?
non smetteró mai di imparare
grazie
ciao Michelangelo...il problema è che seguire un ts...fare tutte le operazioni...nel bene e nel male...all'inizio non è semplice..emotivamente...sopratutto se le operazioni consecutive sono numerose...becchi uno stop...un altro...un altro...6/7...riesci a continuare a seguir il sistema? perciò personalmente preferisco sacrificare resa e tempo a mercato ed aver una qualita di segnali più alta...all'inizio facevo più operazioni, ora preferisco appunto la qualita alla quantita
EliminarBruno ho avuto una delle mie brillantissime idee :)
ResponderEliminarsi potrebbe fare un ts con doppie condizioni di ingresso e uscita ?
mi spiego
prendiamo come riferimento stamattina, il ts quater é uscito long. per rientrare short deve sfondare i minimi di ieri, per il long idem;
ora per il lato short, vorrei implementare la mia idea (mi ci sono affezionato):
entra short quando sfonda i minimi della prima candela (c<input2)
esci dopo un numero fisso di tick (7,10,15) senza vedere niente
se entrano le condizioni short (e anche long) del quater, chiudi l'operazione in corso e rientra short con i parametri del quater
capito come? si potrebbe fare tramite le flag ExitShort# ?
forse é una cretinata, ma poi potrei calcolare il numero medio di tick che fa allo sfondare dei minimi su ogni giorno; non rimarrebbe fermo nei giorni in cui i giorni precedenti ha avuto un range ampio
è un pò incasinato ma si può fare provare
EliminarLo chiameremo "Matrioska"
EliminarMichelangelo...alcuni chiarimenti...ad esempio..stamane il ts esce dal long..poi tu lo fai rientrare short se rompe input 2..ok...poi gli diciamo dopo un + 0.50% chiudi posizione in gain...poi se scende ancora non rientrera short con ts base quater perchè fa una sola operazione sh al giorno...idem per il long...praticamente le stringhe aggiuntive disturberebbero quelle principali...se ho capito bene quello che vuoi fare
Eliminarsi
Eliminarhai capito benissimo
dovrebbe rientrare short per la seconda volta SOLO con le regole del quater, a questo proposito pensavo di mettere tutte le regole entershort del quater come condizioneS= tutte le condizioni, e dire if condizioneS=
allora entra.
idem non so se si possa impedire il secondo ingresso SOLO alla condizione c< input2
azz purtroppo qua a lavoro non posso far nulla
ad esempio, se ora scendesse di pochi tick, il quater entrerebbe short, ma noi saremmo giá usciti stamattina dopo 10 tick con l'input2
se tutte le mattine il sistema fosse flat si potrebbe dirgli...esempio con lo short...entra short sotto input 2 se oggi non hai guadagnato nulla e poi esci ai tick che vuoi e poi rientri eventualmente con il segnale del quater...in questa maniera non ti rientrerebbe con la nuova stringa perchè avresti un gain in saccoccia...mmmm...è un pò complicato
Eliminarsi devo riflettere su come impostargli il discorso
Eliminarnon avevi unito tempo fa il ts ore 13 allo openmese ?
solo che uno attaccava quandol'altro aveva già finito, quindi è una cosa diversa
ciao Bruno.... giusto per non perdermi... con il ts del 9 nov.... alla 4 candela 15min di stamattina ha dato lexit long...corretto? grazie
ResponderEliminarciao Corrado...si...stava guadagnando meno del 1%,era sotto il 50% intra ed era da + di 20 candele long
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