situazione segnali operativi su Fiat
ts openmese flat
ts 50% flat
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era dal 26 marzo che i sistemi non si posizionavano long...oggi lo han fatto...area 21.90 posizionano il 1º take profit
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un caro collega mi fa presente che l'impulsiva down del 17 settembre potrebbe essere differente come valori da quelli postati sulla can... -
ora è presente sul giornaliero un impulso ribassista...quello del 17 settembre..supportato da un aumento volumetrico di circa 7 volte la me... -
ho deciso di utilizzare la statistica dello sviluppo giornaliero tarato sul range medio mensile per determinare la tendenza del titolo...so...
Ciao Bruno
ResponderEliminarhai tratto qualcosa dai ritracciamenti da minimo e massimo ?
ciao...si...sto facendo prove e in una sostituendo la stringa exit2...quello se sta guadagnando meno del 1% dopo 5 ore...con la nuova dei ritracciamenti migliora...meno operazioni negative sopratutto...la testo ancora un pò e poi la posto
EliminarCiao Bruno, una domanda, perché questa mattina il TS 50% sia quello modificato Settembre che quello Novembre non sono entrati long? Mentre il primo quello di Febbraio si? Grazie. Emanuele.
ResponderEliminarperché hanno una stringa che se l'operazione short ultima ha guadagnato piú del 3% non entra long per 90 candele
ResponderEliminarl'idea é che se guadagna questo margine allora la tendenza é partita
Michelangelo om Bruno nel caso in cui dovesse superare i minimi di ieri e non avendo fatto le 90 candele... comunque entra ... essendo in trend giusto?
ResponderEliminarse ultima operazione short +3% no long x 90 candele..se ultima long + 3% no short x 90 candele
EliminarSI ; la stringa vale solo nel verso opposto
EliminarCiao Bruno, mi piacerebbe porti una domanda perché è un dubbio che mi pongo anchio nel mio piccolo. quando certo di sviluppare ts (da po tempo, per questo chiedo a chi ha sicuramente molta più esperienza di me), ed è la seguente:
ResponderEliminarnel ts 50% quando dalla versione iniziale, nata da un metodo semplice ed efficacie, hai iniziato ad introdurre variazioni di money management non ti è venuto il dubbio di rischiare overfitting?
ringrazio in anticipo per la grande disponibilità
angelo
ciao Angelo...si..l'overfitting è da evitare a tutti i costi quando si crea un ts...con i dati del passato si possono costruire sistemi con equity stellari e guadagni alla paperon de paperoni...all'inizio facevo questo sbaglio...poi quando notai che i sistemi cominciavano ad incartarsi proprio a partir dal giorno in cui erano stati approntati capii poco a poco i miei sbagli...sopratutto l'ultimo dato da guardare è la resa totale...i più importanti sono le operazioni negative...quelle consecutive negative e la % di drawdown...poi quando faccio un sistema lo lascio decantare per mesi o possibilmente anni...lo vado a riprendere e nella maggior parte dei casi lo butto...comunque l'overfitting è sempre presente se si utilizzano dati del passato...bisogna usare la logica ed il buon senso...tipo il flat di stamane del sistema 50%...se l'ultima operazione short ha prodotto una resa del quasi 5% probabilmente sul titolo è presente una tendenza ribassista e perciò prima di entrare a mercato nella direzione opposta meglio far passare qualche tempo anche a costo magari di perdere un buon guadagno...insomma...un ts deve essere come un vestito.. comodo.. non troppo elegante...non troppo stretto...che vada bene per tutte le stagioni anche a costo di sembrare un mezzo barbone quando vai per la strada e ti guardano
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