ultimo giorno di novembre 2017
solo un 9.77% di range sul mensile e di conseguenza i sistemi trend following soffrono
ts openmese flat
ts 50% flat

un altra modifica di money management che si può tenere in considerazione è quella della doppia uscita
il ts una volta che è esposto a mercato chiude metà posizione appena sta guadagnando più del 1% e poi il resto della posizione la chiude con le stringhe normali
questa è la versione doppia uscita applicata al ts 50% base..quello iniziale di gennaio 2017
la percentuale di resa non deve ingannare...il sistema a report mette l'1% di gain  ma lo si deve calcolare sulla metà dell'esposizione

x Michelangelo
da gennaio 2017

terza modifica di money management
adeguamento dello stop loss
una volta a mercato il sistema ogni mattina in apertura..se il guadagno virtuale è maggiore del 1% adegua lo stop loss..lo porta dal 3% iniziale a percentuali minori sino a farlo diventare un trailing profit ..esempio..se l'operazione aperta precedentemente guadagna più del 3% in apertura di giornata lo stop loss verra spostato da un 3% negativo ad un 1% positivo diventando cosi di fatto un trailingprofit
questa modifica sullo storico non migliora molto la situazione
serve sopratutto a livello emotivo...il 3% di stop loss fisso in caso di gain virtuale ampio non fa mai piacere... ma è pensata anche per possibili movimenti futuri
inserire solo stringhe che miglioramo sempre il passato può farci cadere nell'errore di una eccessiva ottimizzazione

seconda modifica di money management
introduzione di un altra stringa di exitlong e di exitshort
il titolo Fiat ha una escursione mensile media del 20% circa
tenendo da conto questa informazione il sistema calcola giornalmente lo sviluppo di questo 20% e se i prezzi sono superiori alla media viene considerata la posizione di area di eccesso e dopo un gain del 1% viene chiusa l'operazione
questa modifica aumenta la resa,le operazioni e diminuisce il tempo a mercato
è comoda sopratutto a livello emotivo...paradossalmente il trader soffre più di stress quando è in gain che quando è in loss ( incide molto la paura di perdere il guadagno virtuale in corso )

prima modifica di money management
introduzione di una nuova stringa exitlong ed exitshort
una volta a mercato il sistema inizia il conteggio delle candele a 15 minuti e se dopo 5 ore ( 20 candele) l'operazione sta guadagnando meno del 1% ed il prezzo è inferiore al 50% intraday(per il long)...superiore al 50% intraday(per lo short) il sistema considera debole il segnale e chiude la posizione
questa modifica rende più reattivo il sistema,sullo storico aumenta la resa,aumenta le operazioni  e diminuisce il tempo a mercato
è comodo sopratutto a livello emotivo

con le due modifiche sulle condizioni di entrata vi è un sostanziale miglioramento del report sopratutto spalmato su tutto lo storico

seconda modifica al ts50%
introduzione di filtro entrata a mercato
 il sistema monitorizza l'ultima operazione chiusa e se questa è superiore ad un gain del 3%...
se ultima operazione chiusa è long ed ha guadagnato + del 3% non entrera short per 90 candele a 15 minuti
se ultima operazione chiusa  è short ed ha guadagnato+ del 3% non entrera long per 90 candele a 15 minuti
la teoria è che dopo un gain del 3% meglio non entrare subito nella direzione opposta
la modifica diminuisce le operazioni,il tempo a mercato ed aumenta la resa

prima modifica al ts 50%
introduzione di filtro entrata
il sistema aspetta la formazione della 1ª candela a 15 minuti...ne estrae il massimo ed il minimo e li usa come filtro per eliminare i movimenti falsi dell'apertura
il sistema entrera long solo con close superiore al massimo estratto
entrera short solo con close inferiore al minimo estratto
con questa variazione diminuisce il tempo a mercato,le operazioni ed aumenta la resa

titolo Fiat ancora in congestione
volumetria speculativa
ts openmese flat
ts 50% short..esce con un close 15 minuti sopra il 50% di ieri

metto la resa del ts 50% base...quello che ho postato a gennaio 2017...con solo una stringa enterlong...una exitlong...una entershort ed una exitshort
da gennaio 2017 ad oggi
come si nota dall'immagine resa mensile il sistema soffre quando il range sul mensile è esiguo
ho poi variazioni del ts ..sopratutto a livello money management ( per proteggere meglio la posizione una volta esposti a mercato)
nei prossimi giorni postero le varie modifiche così ogni trader decidera meglio quale adottare...l'importante è che il ts base continui a funzionare

aumento di volumetria ieri ma non è servito a movimentare il titolo Fiat
ts openmese flat
ts 50% short..esce appena si chiude una 15 minuti sopra il 50% intraday

x Emanuele
report totale del ts ore 13 e nel grafico equity totale sopra e quella dal 18esimo a fine mese sotto

nuova ottava
situazione segnali operativi su Fiat
ts openmese flat...lo rimarra sino a dicembre
ts 50% short...lo chiude con un close a 15 minuti sopra 14.79€
fase di congestione con volumi scarsi

situazione segnali operativi su Fiat
ts openmese flat..se da il segnale oggi inutile farlo..lo chiuderebbe lunedi in apertura
ts 50% flat
fase di congestione ...volumetria speculativa..se non sbaglio ieri i volumi più bassi del 2017

situazione segnali operativi su Fiat
ts openmese flat
ts 50% flat
movimenti ancora speculativi...volumetria scarsa

situazione segnali operativi su Fiat
ts openmese flat
ts 50% long

ho estrapolato una informazione che può essere utile a livello emotivo
praticamente il sistema conta..una volta a mercato..le candele che chiudono positive/negative rispetto al segnale
ad esempio questo mese di novembre:
long
candele che han chiuso sopra il prezzo di entrata=97  fortelong
candele che han chiuso sotto il prezzo di entrata= 42  debolelong

short
candele che han chiuso sotto il prezzo di entrata = 130 forteshort
candele che han chiuso sopra il prezzo di entrata=    6  deboleshort

situazione segnali operativi su Fiat
ts openmese flat
ts 50% flat
attivita puramente speculativa questi ultimi giorni in attesa che la volumetria aumenti

14ecisimo giorno borsistico del mese
assenza di tendenza definita sul titolo Fiat
circa 9.80% il range mensile
ts openmese flat
ts 50% flat

ho estrapolato altri dati statistici del ts 50%
ogni anno ho differenziato l'equity da long=contagainlong... a short=contagainshort
e poi ho individuato le candele mensili che terminano positive con un range maggiore del 10%=contameseup e quelle negative con un range maggiore del 10%=contamesedown
ad esempio ad oggi..nell'anno 2017 ci sono 6 mesi chiusi positivi con range maggiore del 10% e 2 mesi negativi con range maggiore del 10%...non contando questo mese in pratica per ora 2 mesi sono stati inferiori del 10% come range
tutto questo per monitorare la bonta dei segnali...il ts dovrebbe soffrire solo con range mensili deboli ed adattarsi subito a tendenze definite..se non lo fa qualcosa non funziona
ad oggi..da inizio anno...il long ha reso il 30% circa..lo short il 14% circa

allora...le informazione grafiche che abbiamo oggi a partire dal primo del mese

openmese= 14.94€
dall'openmese siam saliti del 5.89%...rangemassimi
dall'openmese siamo scesi del 3.88%...rangeminimi
totale = 9.77%...percentualemese
poi dai massimi siamo scesi un 9.22%...max_rangediscesa
ora in realtime abbiamo un ritracciamento dai massimi del 6.44% ( rangediscesa) ed un recupero dai minimi del 3.41% ( rangesalita )
rangemassimi si ottiene calcolando il massimo del mese meno il minimo dell'ultima candela a 15 minuti
rangeminimi si ottiene sottraendo ai massimi dell'ultima candela il minimo del mese
poi ottengo l'indicatore filtrotendenza sottraendo rangeminimi dai rangemassimi
più è alto il massimo del mese rispetto al minimo del mese e più il filtro tendenza sarà ampio indicando appunto una tendenza marcata
ad esempio in questo mese...sui massimi a 15.78€ avevamo il filtrotendenza a 5.26%...sui minimi a 14.36€ avevamo il filtrotendenza a 7.41€
perciò minore è il filtro tendenza..quando siamo flat..minore è la tendenza in atto e vale la pena non operare
mentre invece se siamo a mercato e il filtrotendenza  aumento tutto va bene ma se invece diminuisce significa che si indebolisce il segnale
poi metto esempi grafici

situazioni segnali operativi su Fiat
ts openmese flat
ts 50% long...lo chiude con un eventuale close a 15 minuti sotto 14.83€

forse ho trovato un modo per far rimanere meno a mercato il ts
praticamente ho estrapolato i dati del massimo del mese,del minimo del mese ed a ogni candela mi ritorna la percentuale tra il massimo del mese meno il minimo dell'ultima candela ed il massimo dell'ultima candela meno il minimo del mese
ad oggi alle 17.30 abbiamo il rangediscesa dai massimi a 6.32% ed il rangesalita dai minimi a 3.48%..sottraendo poi il rangesalita dal rangediscesa ottengo la distanza tra i due..ora 2.89%
maggior distanza= tendenza marcata
minor distanza   = tendenza debole ( lo si nota ad esempio ad inizio ottobre 2017 )
questo dato può servire come eventuale condizione di money management...poca distanza=non entrare a mercato oppure se sei dentro e si riduce esci oppure stringi lo stop a protezione gain

3º sl consecutivo con il ts openmese
appunto apertura mese 14.94€ e al 12esimo giorno borsistico siamo ancora lì praticamente
nel dettaglio il titolo da 14.94€ è salito del 5.81% da cui poi è disceso del 9.22% e dai minimi ora è risalito un 4% circa ad oggi

nel dettaglio siamo un 5.80% sotto i massimi e un 4% sopra i minimi..le candele doji sono la kriptonite dei sistemi trend following

x Rino..fatto il test...cambia poco..se per te è più comodo usalo pure col trattino ( il report con 35 candele è quello con resa 760% )

situazione segnali operativi su Fiat
ts openmese short
ts 50% flat

aiut...oggi mi son sentito vecchio tutto d'un colpo
la stupenda Diana Rigg per cui sbavavo da giovane...

un altra buona idea suggerita da un collega è la valutazione del sistema monitorando l'equity line
ad esempio questo mese le tre operazioni long avevano prodotto solo risultati negativi mentre l'ultima operazione short  chiusa aveva rialzato l'equity
l'idea è appunto..discernendo equity long e short...valutare ogni mese le diverse operazioni e in caso di debolezza di un segnale intervenire subito con dei take dedicati oppure chiudendo l'operazione..
in cristiano...vi è una chiara tendenza al rialzo/ribasso ma si sviluppa in  un modo che il ts ne approfitta  poco ? subito si interviene con funzioni di mm...stringo lo stop / applico un take/chiudo la posizione

tecnica base filtro 1ª candela intraday
//___________________Filtro min & max 1ª candela intraday______________//

Var: input1,input2;

if IsFirstBarDay then input1=H;endif;
if IsFirstBarDay then input2=L;endif;
plotchart(input1, 0 , green, solid, 2);
plotchart(input2, 0 , red, solid, 2);

if c>input1 then enterlong( nextbar,atopen,STOP, 0,"Enter Lg 1");endif;

if c<input2 then entershort(nextbar,atopen,STOP, 0,"Enter Sh 1" );endif;

situazione segnali operativi su Fiar
ts openmese flat...dopo 2 falsi segnali le quotazioni stazionano nella zona notrading
ts 50% flat...un eventuale long è inibito ancora per circa 5 ore

la condizione +3% x 90 candele ha evitato una operazione sbagliata
sullo storico non migliora molto la resa ma toglie circa una sessantina di operazioni e naturalmente rimane meno a mercato

situazione segnali operativi su Fiat
ts openmese flat
ts 50% flat

x Emanuele

allora...per ora ho questi dati
openmese=14.94€
min. mese =14.36€
max.mese = 15.82€
dall'openmese il titolo è salito del 5.96%
dall'openmese il titolo è sceso del 3.88%
dai massimi del mese il titolo è sceso del 9.22%
dai minimi del mese il titolo è risalito ad ora del 2.64%
ora bisogna ragionare su come sfruttare queste informazioni

ho estrapolato un altro dato che può tornare utile ad una eventuale stringa di money management
il sistema mi dava la percentuale al rialzo partendo dall'openmese=rangemassimi e la percentuale al ribasso sempre partendo dall'openmese=rangeminimi..sommate mi davano =percentualemese
ora ho ricavato altri due valori...la percentuale della eventuale ridiscesa dai massimi=rangediscesa e la percentuale della eventuale risalita dai minimi=rangesalita
tutto questo per avere informazioni più reattive di un eventuale cambio di tendenza in atto
ad oggi 13 novembre  ore 11.45 abbiamo un range mensile totale del 9.77% di cui 5.89% sono al rialzo rispetto all'openmese ed un 3.88% sono al ribasso rispetto all'openmese
e poi abbiamo un ritracciamento rispetto ai massimi del mese di un 9.22%

siamo nei pressi dell'apertura mensile...poca tendenza definita
ora il ts 50% per 90 candele a 15 minuti non può dare il long siccome ultima operazione short ha chiuso a +3% di gain

nuova ottava in partenza
situazione segnali su Fiat
ts openmese flat...sono scattati due stop loss consecutivi
ts 50% short...se chiude la candela iniziale sopra il 50% di venerdi lo chiude

a 14 anni con l'inserimento dell'adeguamento dello stop loss...ogni mattina in apertura se il guadagno è superiore del 1% il sistema diminuisce lo sl dal 3% all'1% ed anche quantita maggiori se il guadagno in apertura è maggiore...ad esempio con un gain superiore al 3% lo stop loss diventera un take profit del 1%..questa operazione viene effettuata ogni giorno in apertura giornata in caso di gain
non migliora la resa..anzi..si indebolisce un pò ma a livello emotivo e come logica è valida e non disturba lo svolgimento delle formule ( quando si crea un sistema bisogna cercare di inserire condizioni che magari nel passato non si sono prodotte ma che per un ragionamento di buon senso hanno buone possibilita di verificarsi in futuro...anche per questo non uso gli indicatori/oscillatori  offerti dalle piattaforme...sicuramente perchè li ho provati e non funzionano ma sopratutto perchè essendo questi risultati ottenuti dall'andamento delle quotazioni...figli del prezzo...come ragionamento lapalissiano non posso pensare che siano loro che mi possano indicare la direzione per il futuro)

a 14 anni con le stringhe sotto integrate
praticamente  un enterlong...3 exitlong...un entershort...3 exitshort