stringa nº3
esce dal long se sta guadagnando più del 1% e se le quotazioni dopo il 3º giorno borsistico del mese sono superiori al 20% di range del mese ricalcolato ogni giorno
if positiondir=1 and gain>1 and c>tp1up and contagiornoinessere>3 then exitlong(nextbar,atopen,STOP, 0,"Exit Lg 3");endif;
+16.95%
esce dal long se sta guadagnando più del 1% e se le quotazioni dopo il 3º giorno borsistico del mese sono superiori al 20% di range del mese ricalcolato ogni giorno
if positiondir=1 and gain>1 and c>tp1up and contagiornoinessere>3 then exitlong(nextbar,atopen,STOP, 0,"Exit Lg 3");endif;
+16.95%
benissimo, questo esercizio sarebbe utile anche in tempi di vacche magre (congestioni) per fare capire quanto le stringhe possano migliorare/peggiorare la situazione in quei frangenti
ResponderEliminarsi...naturalmente...ma nelle congestioni individuare il problema è più semplice...questo è un ts che si nutre di tendenza...un trend following...e quando il titolo è laterale la performance negativa è un risultato logico..mentre nel caso dell'ultimo movimento ..se il sistema soffre vuol dire che non è fatto bene.
ResponderEliminarIn effetti quest'ultima condizione (stringa n°3) ha un po strozzato il ts...
ResponderEliminarForse si potrebbe considerare quando non è presente un'impulsiva...
angelo
ci ho provato ma nessun risultato...difficile fusionare le due strategie..non quanto perchè una si sviluppa su un frame giornaliero mentre l'altra lo fa su un frame 15 minuti ma sopratutto perchè ( non in questo caso) nello sviluppo di una impulsiva possono coesistere sul frame 15 minuti entrate long e short e tutte con esito positivo
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