miércoles, 31 de enero de 2018
lunes, 29 de enero de 2018
viernes, 26 de enero de 2018
jueves, 25 de enero de 2018
miércoles, 17 de enero de 2018
il ts 50% doppia uscita ha lo stoploss( diventato trailingprofit) a 18.98€ per il resto delle azioni
ricordo che il ts base è solo lo scheletro del sistema ...indica unicamente le ultime 2 entrate differenti..senza money mangement ( stoploss,take,trailing,uscite aggiuntive)..di conseguenza ad esempio oggi ..nonostante ieri abbia dato il segnale a 15.02€ potrebbe rimanere short anche con quotazioni sino sotto i massimi di ieri..19.46€
( uscito ora il doppia uscita )
ricordo che il ts base è solo lo scheletro del sistema ...indica unicamente le ultime 2 entrate differenti..senza money mangement ( stoploss,take,trailing,uscite aggiuntive)..di conseguenza ad esempio oggi ..nonostante ieri abbia dato il segnale a 15.02€ potrebbe rimanere short anche con quotazioni sino sotto i massimi di ieri..19.46€
( uscito ora il doppia uscita )
viernes, 12 de enero de 2018
stringa nº3
esce dal long se sta guadagnando più del 1% e se le quotazioni dopo il 3º giorno borsistico del mese sono superiori al 20% di range del mese ricalcolato ogni giorno
if positiondir=1 and gain>1 and c>tp1up and contagiornoinessere>3 then exitlong(nextbar,atopen,STOP, 0,"Exit Lg 3");endif;
+16.95%
esce dal long se sta guadagnando più del 1% e se le quotazioni dopo il 3º giorno borsistico del mese sono superiori al 20% di range del mese ricalcolato ogni giorno
if positiondir=1 and gain>1 and c>tp1up and contagiornoinessere>3 then exitlong(nextbar,atopen,STOP, 0,"Exit Lg 3");endif;
+16.95%
questi movimenti particolari del titolo sono utili per testare le stringhe di money management inserite precedentemente nel ts
calcolando che il ts base senza stringhe di money management è long da 15.30€ ( perciò per ora gain totale +27% ) faccio sotto un riassunto di come ogni opzione di money management si è comportata in questo rialzo ( metto lo stop loss del 3% per tutte)
stringa nº 1
esce dal long se si verifica un close sotto il 50% del giorno precedente =
if positiondir=1 and c<dvmed then exitlong(nextbar,atopen,STOP, 0,"Exit Lg 1");endif;
+21.50%
calcolando che il ts base senza stringhe di money management è long da 15.30€ ( perciò per ora gain totale +27% ) faccio sotto un riassunto di come ogni opzione di money management si è comportata in questo rialzo ( metto lo stop loss del 3% per tutte)
stringa nº 1
esce dal long se si verifica un close sotto il 50% del giorno precedente =
if positiondir=1 and c<dvmed then exitlong(nextbar,atopen,STOP, 0,"Exit Lg 1");endif;
+21.50%
il ts 50% doppia uscita ha ulteriormente alzato lo stoploss facendolo diventare un trailingprofit
poi vi è un take profit secco al +5%...non mi piacciono i take profit perchè sono limitazioni ma per la peculiarita di questo ts bisogna metterlo altrimenti il rischio è fare forti movimenti di prezzo con solo metà capitale ( senza il take profit vi è in passato una operazione da oltre + 40% ma appunto solo con metà esposizione)
poi vi è un take profit secco al +5%...non mi piacciono i take profit perchè sono limitazioni ma per la peculiarita di questo ts bisogna metterlo altrimenti il rischio è fare forti movimenti di prezzo con solo metà capitale ( senza il take profit vi è in passato una operazione da oltre + 40% ma appunto solo con metà esposizione)
jueves, 11 de enero de 2018
un altra informazione che ottengo è la media dei prezzi delle ultime 4 entrate long e delle ultime 4 entrate short
sommando i prezzi e dividendoli per 4..per il long mi torna ora 15.09€
sommando i prezzi e dividendoli per 4..per lo short mi torna ora 14.95€
è logico pensare che se la media entrate long è superiore alla media entrate short vi è una tendenza long ?..boh
sommando i prezzi e dividendoli per 4..per il long mi torna ora 15.09€
sommando i prezzi e dividendoli per 4..per lo short mi torna ora 14.95€
è logico pensare che se la media entrate long è superiore alla media entrate short vi è una tendenza long ?..boh
perciò ottengo una media che mi ritorna la percentuale di distanza tra quando il sistema entralong e quando entrashort...più bassa è la media significa vicinanza tra segnali long e segnali short e di conseguenza poca tendenza...al contrario più è ampia e più i segnali long e short son distanti tra loro evidenziando una tendenza in atto
e poi si potrebbe dirgli ad esempio ( vedi grafico)...sotto il 3% notendenza= chiudi prima operazioni o avvicina subito sl o addirittura non operare
e poi si potrebbe dirgli ad esempio ( vedi grafico)...sotto il 3% notendenza= chiudi prima operazioni o avvicina subito sl o addirittura non operare
Michelangelo...ho estrapolato le ultime 4 entrate long e le ultime 4 entrate short
ho fatto la differenza in percentuale tra ogni coppia di operazioni ( esempio la distanza tra ultima entrata long a 15.30€ ed ultima entrashort a 15.43€)...ho sommato i 4 risultati + il close ...ottengo una media ( chiamata mediadistanzasegnali)...l'idea è ...più è alta la media più significa che vi è una tendenza...se invece la media è bassa significa che gli ultimi segnali dati...long e short...sono stati vicini tra di loro denotando poco interesse sul titolo
mi sembra un ragionamento logico...che dici ?
ho fatto la differenza in percentuale tra ogni coppia di operazioni ( esempio la distanza tra ultima entrata long a 15.30€ ed ultima entrashort a 15.43€)...ho sommato i 4 risultati + il close ...ottengo una media ( chiamata mediadistanzasegnali)...l'idea è ...più è alta la media più significa che vi è una tendenza...se invece la media è bassa significa che gli ultimi segnali dati...long e short...sono stati vicini tra di loro denotando poco interesse sul titolo
mi sembra un ragionamento logico...che dici ?
Michelangelo...son riuscito ad estrarre le entrate dei long e short precedenti
possono servire per identificare le aree di congestione
poi ho scoperto un altro bug del sistema...quando il ts esce con il 50% di esposizione il prezzo di uscita per lui diventa il nuovo positionvalue e sposta da solo lo stop loss...esempio...long 10.00€..sl 1.5% a 9.85€....esce a 10.10€ per il take del 1% e per lui l'entrata non è più quella a 10.00€ ma diventa quella a 10.10€ e sposta da solo lo sl a 9.95€
segnalato..vediamo che dicono
possono servire per identificare le aree di congestione
poi ho scoperto un altro bug del sistema...quando il ts esce con il 50% di esposizione il prezzo di uscita per lui diventa il nuovo positionvalue e sposta da solo lo stop loss...esempio...long 10.00€..sl 1.5% a 9.85€....esce a 10.10€ per il take del 1% e per lui l'entrata non è più quella a 10.00€ ma diventa quella a 10.10€ e sposta da solo lo sl a 9.95€
segnalato..vediamo che dicono
miércoles, 10 de enero de 2018
poi bisogna inserire le opzioni di money management
perchè sono la condizione chiave per sopravvivere come investitori
il report postato prima ha una buona resa ma ci sono molti risultati che personalmente non mi lasciano tranquillo..ed in borsa il fattore emotivo è importante
ad esempio le operazioni negative sono maggiori di quelle positive,le operazioni negative consecutive sono maggiori di quelle consecutive positive, la peggiore ha una % troppo alta..oltre il 12%...io non la sopporterei..ed anche l'esposizione a mercato come tempo è troppo alta...spesso Fiat sonnecchia...inutile rimanere esposti
perciò bisogna inserire delle limitazioni del rischio..protezioni del capitale investito
la principale è senza dubbio lo stoploss..e su Fiat...per la volatilita che la contraddistingue ...a 15 minuti il 3% è la % migliore
naturalmente come ogni funzione di money management è una forzatura ma emotivamente aiuta molto
aumenteranno le operazioni e diminuira la resa
sotto il report con introduzione stoploss fisso del 3%
perchè sono la condizione chiave per sopravvivere come investitori
il report postato prima ha una buona resa ma ci sono molti risultati che personalmente non mi lasciano tranquillo..ed in borsa il fattore emotivo è importante
ad esempio le operazioni negative sono maggiori di quelle positive,le operazioni negative consecutive sono maggiori di quelle consecutive positive, la peggiore ha una % troppo alta..oltre il 12%...io non la sopporterei..ed anche l'esposizione a mercato come tempo è troppo alta...spesso Fiat sonnecchia...inutile rimanere esposti
perciò bisogna inserire delle limitazioni del rischio..protezioni del capitale investito
la principale è senza dubbio lo stoploss..e su Fiat...per la volatilita che la contraddistingue ...a 15 minuti il 3% è la % migliore
naturalmente come ogni funzione di money management è una forzatura ma emotivamente aiuta molto
aumenteranno le operazioni e diminuira la resa
sotto il report con introduzione stoploss fisso del 3%
ad esempio le ultime due operazioni su Fiat su cui si sono concretate le condizioni di entrata long ed entrata short sono:
ultimo short il 27 dicembre 2017 al prezzo di 15.43€ ( barra rossa verticale)
ultimo long il 3 gennaio 2018 al prezzo di 15.30€ ( barra verde verticale)
il sistema rimarra dentro long sino a che non si genera un close a 15 minuti inferiore ai minimi del giorno precedente e questo close deve essere anche inferiore ai minimi della 1ª candela a 15 minuti del giorno in atto
ultimo short il 27 dicembre 2017 al prezzo di 15.43€ ( barra rossa verticale)
ultimo long il 3 gennaio 2018 al prezzo di 15.30€ ( barra verde verticale)
il sistema rimarra dentro long sino a che non si genera un close a 15 minuti inferiore ai minimi del giorno precedente e questo close deve essere anche inferiore ai minimi della 1ª candela a 15 minuti del giorno in atto
allora..riassumendo la situazione del ts 50%
il sistema si basa su un ragionamento logico...se gli investitori sono disposti a pagare un prezzo per il titolo superiore ai massimi del giorno precedente la tendenza è long
se gli investitori sono disposti a vendere(o shortare) il titolo un prezzo inferiore ai minimi di ieri la tendenza è short
l'altro filtro è che si aspetta oltre la rottura dei massimi e minimi del giorno precedente la formazione della 1ª candela del giorno a 15 minuti...questo per filtrare i movimenti nervosi che solitamente ci sono in apertura giornata
nell'immagine sotto metto la resa a 14 anni frame 15 minuti su Fiat
senza indicatori,senza misure di money management( stoploss,take profit,trailing profit,stringhe di exit) ...il sistema è sempre a mercato
il sistema si basa su un ragionamento logico...se gli investitori sono disposti a pagare un prezzo per il titolo superiore ai massimi del giorno precedente la tendenza è long
se gli investitori sono disposti a vendere(o shortare) il titolo un prezzo inferiore ai minimi di ieri la tendenza è short
l'altro filtro è che si aspetta oltre la rottura dei massimi e minimi del giorno precedente la formazione della 1ª candela del giorno a 15 minuti...questo per filtrare i movimenti nervosi che solitamente ci sono in apertura giornata
nell'immagine sotto metto la resa a 14 anni frame 15 minuti su Fiat
senza indicatori,senza misure di money management( stoploss,take profit,trailing profit,stringhe di exit) ...il sistema è sempre a mercato
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