il ts di base ha invertito la posizione
ora abbiamo il dato del tempo in cui il segnale sh è rimasto a mercato e la massima resa raggiunta dal movimento
questi dati servono per raffrontare le stringhe di money management che si inseriscono nel ts e valutarne l'efficacia
si inserisce una stringa alla volta e si estrae il tempo che questa è rimasta a mercato e quanta resa ha dato
ad esempio con la sola stringa di exitlong/short 1...quella che chiude se il prezzo chiude sopra o sotto il 50% del giorno prima il ts sarebbe rimasto a mercato 3,75 giorni contro i 7,70 del movimento totale
ora abbiamo il dato del tempo in cui il segnale sh è rimasto a mercato e la massima resa raggiunta dal movimento
questi dati servono per raffrontare le stringhe di money management che si inseriscono nel ts e valutarne l'efficacia
si inserisce una stringa alla volta e si estrae il tempo che questa è rimasta a mercato e quanta resa ha dato
ad esempio con la sola stringa di exitlong/short 1...quella che chiude se il prezzo chiude sopra o sotto il 50% del giorno prima il ts sarebbe rimasto a mercato 3,75 giorni contro i 7,70 del movimento totale
e si fa cosí per ogni stringa;
ResponderEliminarma naturalmente per trend diversi otterrai risposte diverse, a vorte sará migliore la stringa exit1, altre volte la exit2, che conclusioni se ne potranno trarre ?
tu mi dirai, se ad es. la 2 fa uscire troppo in anticipo la togliamo, perché taglia le vincite troppo in fretta, e cosí via, magari tenendo in mente di poterla sostituire con qualcos'altro ?
ResponderEliminarla comodita che puoi inserire tutte le stringhe che ti vengono in mente e subito il sistema ti dirà quali sono quelle che funzionano meglio e così potrai scartare le peggiori
ResponderEliminare i giorni di non tendenza/stazionamento sono comunque assorbiti dal sistema base...
ResponderEliminarquindi é naturale che essendo le uscite delle forzature per un ts la resa totale scenderá dove ci saranno uscite.
la cosa interessante sarebbe se certe uscite (come ad esempio dei take profit o lo spostamento dinamico di stop loss) possono migliorare la resa, tangliando i brevi periodi di inversione che risultano alla fine di quasi ogni tendenza col sistema sempre a mercato
grande