ho aggiunto un ulteriore filtro...il ts entralong sopra i massimi ed entrashort sotto i minimi del giorno precedente...ora controlla anche la prima candela a 15 minuti...tiene in memoria i suoi massimi e minimi ed applica lo stesso sistema...entralong solo se li supera al rialzo e short se li perfora al ribasso...avevo notato che a volte in apertura il titolo rompeva massimi e minimi del giorno precedente ma poi il segnale rientrava
altra condizione...se si completa una operazione long con una resa maggiore del 3% il ts non rientra short per 90 candele a 15 minuti(circa 3 giorni scarsi )..idem per lo short
il ragionamento logico è che se si genera un gain di oltre il 3% si presuppone ci sia una tendenza in atto abbastanza ben delineata e di conseguenza prima di entrare nella direzione opposta meglio aspettare un certo periodo
altra condizione di money management è il conteggio di nuovi massimi e minimi una volta che il sistema è a mercato...ad esempio in una operazione long se continuano a generarsi nuovi massimi il segnale è robusto ma se invece cominciano a formarsi nuovi minimi il segnale si indebolisce
perciò una volta che ho il conteggio dei nuovi massimi e nuovi minimi li divido ed ottengo un parametro che uso come livello di uscita..questa soluzione è quella che mi piace meno perchè potrebbe far parte di ottimizzazioni che normalmente a lungo andare nei ts creano problemi
altra condizione logica introdotta...dopo un massimo gain generato del 4% ancora con la posizione aperta diminuisco lo stoploss dal 3%  allo 0.50%
con queste soluzioni si abbassano le operazioni negative...si alza la resa ma sopratutto il ts è più reattivo e sta meno a mercato