perciò con il ts 50% con norme di money management siccome l'ultima operazione long si è chiusa con un gain di oltre 3% il sistema non entra short per 90 candele a 15 minuti siccome ipotizza che ci sia una tendenza di fondo al rialzo
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era dal 26 marzo che i sistemi non si posizionavano long...oggi lo han fatto...area 21.90 posizionano il 1º take profit
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un caro collega mi fa presente che l'impulsiva down del 17 settembre potrebbe essere differente come valori da quelli postati sulla can... -
ora è presente sul giornaliero un impulso ribassista...quello del 17 settembre..supportato da un aumento volumetrico di circa 7 volte la me... -
ho deciso di utilizzare la statistica dello sviluppo giornaliero tarato sul range medio mensile per determinare la tendenza del titolo...so...
ottimo ed eccellente come sempre, le vacante ti danno ispirazione :)
ResponderEliminardue domande:
-ho visto i report bene, mi sarei aspettato che con le modifiche il ts avrebbe fatto meno operazioni, invece ne ha circa 200 in piú... hai usato le stesse date per il backtest o é effettivamente cosí ?
-il rapporto medio prof/perdita scende sensibilmente, mentre il rapporto somme aumenta di poco, quale é piú affidabile tra i due ? é una condizione preoccupante ? (considerando che il valore medio di profitto scende tanto e il valore medio perdita non diminuisce poi cosí tanto...
-sarei curioso di vedere come é codificato il parametro del livello di uscita del segnale di forza...
non per fare la zecca eh, sai quanto ti stimo...
il listato lo metterai?
grazie, a dopo!