x Simone
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ResponderEliminara logica sembra fatta bene, ma all'atto pratico è peggiorativa.
Grazie
Se proviamo a testarla su un periodo laterale?? prendiamo il peggior periodo per Fiat
ResponderEliminarSe puoi Bruno, dal gennaio 2007 al dicembre del 2013 tanto per farsi un'idea!!
Che viene fuori??
ciao Bruno ma lo stop non dovrebbe scattare il real time?
ResponderEliminarcon questo comando intendo...
ResponderEliminarinstallstoploss(inperc,3.00,"SL", STARTNEXTBAR);
plotchartNoZero(getstoploss, 0, red, solid, 2);
DrawText(6,0,D,getstoploss , "sl",getstoploss ,yellow, 15, 1+4,Alleft);
forse è lo "STARTNEXTBAR" che lo fa scattare alla barra successiva?
ResponderEliminarsi..
ResponderEliminarSe si aggiunge STARTNEXTBAR : Il sistema inizierà il controllo, a partire dalla barra successiva.
Ad esempio:
InstallStopLoss(INPERC, 0.4, "SL", STARTNEXTBAR);
Il sistema uscirà solo se a partire dalla barra successiva, il titolo scenderà sotto lo 0.4%.
infatti adesso è scattato con la barra attuale (la successiva praticamnete)...e se invece voglio farlo scattare in real time devo togliere appunto "STARTNEXTBAR"?
ResponderEliminarsi
ResponderEliminarInstallStopLoss(INPERC, 1, "SL", STARTNEXTBAR);
4° parametro (facoltativo) – OpzioneUscita
Se omesso:
il sistema controllerà in tempo Reale, durante la formazione della candela, in Tempo Reale ed uscirà non appena il prezzo raggiunge il valore di stop.
capito...ma il backtest non sarebbe più veritiero facendo uscire il sistema in tempo reale?
ResponderEliminarsono entrambi veritieri..poi è una scelta emotiva...se usi STARTNEXTBAR dopo hai un report ugualmente giusto ma tipo oggi va in loss virtuale + marcato per poi recuperare...io preferisco lo stoploss secco...certe shadow mi strappano le mutande
ResponderEliminarsi ma se la candela successiva avesse aperto più giù lo stop non sarebbe stato del 3% ma bensì maggiore (io sto provando l'automatico intendo)...il sistema sulla carta è uscito a 19.38 ma la barra successiva ha aperto a 19.392 e mi è andata bene ma se avesse aperto più giù la perdita sarebbe stata maggiore...così è difficile capire nelle operazioni passate se lo stop al 3% è stato sempre rispettato...
ResponderEliminarmmm...per l'automatico non saprei...io non mi fido ( il sangue bergamasco è ancora presente) e ti direi di fare altrettanto con l'automatico...deve passare ancora qualche mese per avere una certa affidabilita
ResponderEliminarper seguirlo pedissequamente non posso fare altro...non sempre sono presente al pc...anzi a volte devo fare i salti mortali x seguire come ad esempio ieri mattina, segnale long alle 9:45 è salita subito e non sono stato servito (la finestra base con i prezzi è impostata sull' X1) con successivo take in apertura barra successiva (per fortuna che stavo seguendo da remoto) poi è tornata giù e sono stato servito per poi chiudere in manuale quando è risalita (in pratica mi è andata di culo)...ma forse anche in manuale non sarei stato servito chi lo sa...ecco queste situazioni (tipo partenza sparata) che devo capire meglio come fare, il non essere servito al prezzo che decide il sistema si rischia di perdere il trade...cmq a parte questo, dovrei vedere gli stop passati e le aperture delle candele successive se ci sono delle differenze sostanziali
ResponderEliminarRino metti X2 anziché x1, migliora un po'
ResponderEliminarGrazie Miky proverò....Bruno hai mai fatto una statistica su quanti segnali ingresso/uscita ci sono dopo le 16:30?
ResponderEliminaravevo fatto in passato un ts che conteggiava ogni ora i segnali..se lo trovo lo posto altrimenti faccio un contatore veloce
EliminarChissà se eliminando l'operatività dopo le 16.30 cambia qualcosa col backtest, bha'..... PS: che candelaccia oggi!
ResponderEliminarVabbè che basta mettere if t>0900 and t<1630 then.....domani provo
ResponderEliminaresperimento concluso...nulla di fatto anzi abbassa la resa
ResponderEliminarCiao Bruno, impulsiva venerdi?
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