Impulsi di borsa

martes, 5 de marzo de 2019

si mette flat il sistema 50% considerando con poca forza il segnale short

5 comentarios:

Massimo5 de marzo de 2019, 11:39
Ciao Bruno,
ti metto sotto un semplice TS che ti descrivo quì per semplicità (su grafico a 15min):

alle 9.00 calcolo la deviazione standard dei prezzi nell'ultima settimana (circa 180 candele);
prendo la chiusura del giorno precedente e sommo/sottraggo la stdDev: ottengo i livelli di ingresso;
se fra le 9.15 e le 10.15 una candela chiude sopra il livello calcolato entro long (chiude sotto entro short);
alle 17.30: se sono short chiudo, se sono long chiudo se sono in perdita, lascio se sono in guadagno e ricalcolo la condizione la mattina seguente;
SL 3%.

Io ho i dati di visual trader a 5 anni che poi sono 7 in realtà. Questi i risultati (circa) su Unicredit:
Gain medio 0.47%
Draw down minore del 20%
La maledetta Tobin si paga per circa il 30% delle operazioni, quindi gain medio si riduce a 0.44%.

Dimmi cosa ne pensi e, se ne hai voglia, provalo/modificalo anche su altre situazioni.

Non uso su FCA/STM perchè i tuoi sono migliori.

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Massimo5 de marzo de 2019, 11:40
///////////////////////////////////////////////////////////
Var: newday(false), mioopen(0), miomin(0), miomax(0), mioclose(0);
Var: dev, devCont, livelloLong, livelloShort;
Var: vp1;

newday=GetValues(days,1,mioopen,miomin,miomax,mioclose);

if t=0900 then dev = stddev(c, 180); endif;

// Ricalcolo la deviazione standard ogni ora solo per plottare l'andamento
if GetMinute = 0 then devCont = stddev(c, 180); endif;

livelloLong =mioclose+dev;
livelloShort=mioclose-dev;

installstoploss(inperc,3.0,"SL", STARTNEXTBAR);
DrawText(NEWOGG,0 , D,getstoploss , "sl",getstoploss , red, 12, 1+4,Alright);
//plotchartNoZero(getstoploss, 0, red, solid, 2);

/// INGRESSO LONG o SHORT ///
if (T >= 0915 and T <= 1015) and c > livelloLong then enterlong (NextBar, AtOpen,0,0,"long");endif;
if (T >= 0915 and T <= 1015) and c < livelloShort then entershort (NextBar, AtOpen,0,0,"short");endif;

/// USCITA ///

// Se sono in perdita chiudo anche il long alle 1715
if T = 1715 and positiondir = 1 and c < positionvalue then exitlong (NextBar, AtOpen,0,0,"no TT");endif;

if T = 0915 and positiondir = 1 and c < livelloLong then exitlong (NextBar, AtOpen,0,0,"long");endif; // OVERNIGHT sul LONG

if T = 1715 and positiondir = -1 then exitshort (NextBar, AtOpen,0,0,"short");endif;

PlotChart(livelloLong,0, green, solid, 2);
PlotChart(livelloShort,0, red, solid, 2);

DrawText(NEWOGG,0 , D, livelloLong, "L: ", livelloLong, green, 12, 2+2,Alleft);
DrawText(NEWOGG,0 , D, livelloShort, "S: ", livelloShort, red, 12, 2+2,Alleft);

vp1 = Createviewport(100);
PlotChart(devCont,vp1, green, solid, 2);
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bruno belotti5 de marzo de 2019, 12:23
ciao Massimo...gli do un occhio sui 14 anni e ti faccio sapere...vedo che hai messo il close alle 1715..attento che per come lavora Vt ti fara andare sempre over con 1715..chiudera sempre il giorno dopo..non so se è quello che vuoi
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Massimo5 de marzo de 2019, 15:37
No è corretto perchè così chiude in asta.
Quando lo provi non devi limitare l'orario alle 17.30.
Grazie, ciao

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