ho inserito nel ts 50% lo spostamento dello stoploss ...diventa un trailingprofit
vi è un leggero miglioramento nel report
più che altro a livello emotivo perchè non permette che un ampio gain virtuale diventi un loss reale
/////////////__________ModifiStopLoss_____________////////////////////////////////////////////
if positiondir=1 and Max_Gain_perc>6 then ModifyStopLoss(INPERC,-1.50);endif;
if positiondir=-1 and Max_Gain_perc>6 then ModifyStopLoss(INPERC,-1.50);endif;
if positiondir=1 and Max_Gain_perc>9 then ModifyStopLoss(INPERC,-3.50);endif;
if positiondir=-1 and Max_Gain_perc>9 then ModifyStopLoss(INPERC,-3.50);endif;
if positiondir=1 and Max_Gain_perc>12 then ModifyStopLoss(INPERC,-5.50);endif;
if positiondir=-1 and Max_Gain_perc>12 then ModifyStopLoss(INPERC,-5.50);endif;
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
vi è un leggero miglioramento nel report
più che altro a livello emotivo perchè non permette che un ampio gain virtuale diventi un loss reale
/////////////__________ModifiStopLoss_____________////////////////////////////////////////////
if positiondir=1 and Max_Gain_perc>6 then ModifyStopLoss(INPERC,-1.50);endif;
if positiondir=-1 and Max_Gain_perc>6 then ModifyStopLoss(INPERC,-1.50);endif;
if positiondir=1 and Max_Gain_perc>9 then ModifyStopLoss(INPERC,-3.50);endif;
if positiondir=-1 and Max_Gain_perc>9 then ModifyStopLoss(INPERC,-3.50);endif;
if positiondir=1 and Max_Gain_perc>12 then ModifyStopLoss(INPERC,-5.50);endif;
if positiondir=-1 and Max_Gain_perc>12 then ModifyStopLoss(INPERC,-5.50);endif;
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ciao Bruno, non ho capito che 50% considera per uscire dalla posizione e ogni quanto lo calcola...
ResponderEliminarAndrea
ciao Andrea...il 50% intraday..la stringa ad esempio per il long...if positiondir=1 and contalg>20 and gain<1.00 and c<wmed {intraday} then exitlong(nextbar,atopen,STOP, 0,"Exit Lg 1");endif;...che significa...se sei long da più di 20 candele e stai guadagnabdo meno del 1% ed il close è inferiore al 50% intraday allora chiudi il long
ResponderEliminarVolendo usare una logica più spartana, che va long quando quando si superano i max del giorno prima e viceversa per lo short. E per l'exit si tiene da conto solo il 50% del giorno precedente (o al massimo una media del 50&ieri e 50%intra) indipendentemente dal gain attuale. Tenendo valide però le condizioni:
Eliminarand GetNumOpEnterLongToday=0
and c>input1
and condizioneB=0
and rangemassimi<10
....e viceversa per lo short. Cambia molto il report?
con la sola stringa di uscita usando il 50% del giorno precedente...resa a 14 anni ..688%..1039 operazioni..434 positive..593 negative..45 mesi negativi su 168
EliminarPeggiora anche il tempo a mercato immagino..?
Eliminarrimane meno a mercato rispetto a quello con stringhe differenti col 50% intraday..passa da 48% a 43%
EliminarBuongiorno Bruno,
ResponderEliminarinvece la stringa per i mesi inferiori a 18 giorni nel sistema open mese ?
Ieri ho provato a darci un'occhiata, ma penso ci sia da ridefinire variabili, contagiorniinessere e robe cosí... o c'é un sistema piú veloc ?
ciao Michelangelo..praticamente solo a dicembre capita questa situazione..lo ha fatto mi pare 2 volte negli ultimi 14 anni..perciò si fa una condizione...if contagiornoinessere>15 and(GetMonth = 12) then condizionedicembre=1;else condizionedicembre=0;endif; e poi la si inserisce nel enterlong e entersh...and condizionedicembre=0..in parole povere a dicembre il sistema smette di lavorare dopo il 15esimo giorno borsistico
ResponderEliminarok magnifico grazie
Eliminar