x Claudio
grafico a candele mensili

situazione grafica su Fiat
ultimo giorno di novembre 2018
una tendenza long per tutto il mese
una unica operazione sul ts openmese settembre e percio ha mantenuto il long
il range mensile un 13% scarso

situazione grafica su Fiat
nulla di nuovo..trend long con volumetria debole

situazione grafica su Fiat
ancora attiva tendenza long
volumetria scarsa

situazione grafica su Fiat
ancora attivo il trend long iniziato i primi di novembre 2018
ieri un impulso up su +o- tutto il mercato...idem su Fiat..volumi sempre deboli
ci son due target possibili..15.03€ e 15.26€
monitoriamo sviluppi

situazione grafica su Fiat
ancora in atto il minitrend long iniziato i primi di novembre 2018
sopra 14.42€ area di long medio su sviluppo mensile
vediamo la volumetria se aumenta o se rimane speculativa

situazione grafica su Fiat
continua la fase di poco interesse sul titolo..in area long debole sullo sviluppo mensile
operazioni speculative di breve durata
speriamo passi alle svelta oggi che mi han triturato abbastanza  gli amenicoli col black friday

situazione grafica su Fiat
in area long debole sullo sviluppo mensile
volumetria scarsa e se non sbaglio oggi america chiusa
di conseguenza attivita speculativa

situazione grafica su Fiat
è passata in area long debole sullo sviluppo range mensile
tutti i mercati in sofferenza...anche il petrolio..le criptovalute si stanno sgonfiando
prudenza con i long..che sian ben protetti

situazione grafica su Fiat
solita microtendenza up in atto da inizio mese
da ieri in aumento debolezza  dovuta ai problemi del settore a causa dell'arresto del furbetto di turno brasiliano/libanese naturalizzato francese ma che non ha tenuto da conto il rigore degli asiatici

situazione grafica su fiat
continua la microtendenza long iniziata i primi di novembre 2018
fase speculativa con volumi deboli negli ultimi giorni
meglio operazioni di breve durata per ora

con il senno di poi e solo per didattica..una impulsiva in questo ribasso di fiat esisteva
1 giugno 2018..perciò quella del 25 luglio non lo era..solo di continuazione
l'unico dato utile che possiamo tirarci fuori oggi è che essendo completata e non essendocene altre attive non bisogna aprire per ora  short o long di posizione ma solo operazioni speculative..in parole povere i " grossi" son fuori ora da Fiat..quando entreranno ( speriamo questa volta di individuarli giustamente) li seguiremo

situazione grafica su fiat
ancora una tendenza long in atto anche se negli ultimi giorni si è indebolita passando in area long medio tra il 10 ed il 20% di sviluppo range mensile
movimenti prettamente speculativi

il sistema openmese novembre 2018 rimane flat sino a dicembre
sembrerebbe statisticamente che i movimenti importanti si generino sopratutto all'inizio di ogni mese e se poi questo non si sviluppa dopo alcuni giorni valga la pena rimanere alla finestra

situazione grafica su Fiat
ancora in atto la tendenza long generatasi ad inizio mese

situazione grafica su Fiat
minitrend long in atto da inizio mese
senza volumi a supporto ( ma come dicevamo ieri ormai sembra importino poco)
sopra 14.50€ il segnale è più corposo

anche oggi riescono a movimentare il titolo di oltre il 3.50% con volumi praticamente sotto la media..meglio così...è la conferma di un altro indicatore/oscillatore da scartare

Emanuele...ti metto immagine mese maggio 2017 dove si verificano alcuni degli spostamenti dello stoploss inseriti nella formula del ts openmese novembre 2018
nel ts abbiamo 3 spostamenti dello sl...uno che si attiva se dopo 3 giorni il segnale ha guadagnato meno del 3% come picco massimo( in questo caso non si attiva perchè aveva fatto un picco del 4.2% e rotti )..un altro spostamento dello sl si attiva se dopo 3 giorni le quotazioni tornano sotto(per il long) al 10% di sviluppo range mensile/viceversa per lo sh..se tornano sopra dopo 3 giorni al 10% di sviluppo mensile..e questo spostamento di stoploss si è verificato varie volte ( vedi movimento negli ellissi) e poi vi è lo spostamento sl che chiedevi ( vedi rettangolo azzurro)
se come dicevamo il gain virtuale supera il 7% ed il filtrotrend si indebolisce..meno di 10%...significa in questo caso che la differenza tra la risalita dai minimi aumenta e siamo oltre i 3 giorni di segnale a mercato lui sposta lo stop al 8.50%
in questo caso la resarealtime..quando si son verificate le condizioni... era intorno al 10% e rotti e perciò non ha chiuso subito l'operazione..(lo ha fatto dopo 4 candele)..aveva ancora un 1.50% di distanza dallo stoploss spostato mentre in altri casi tipo questo mese quando è scattato questo spostamento la resa era inferiore al 8.50% e di conseguenza lo spostamento ha fatto scattare subito la chiusura dell'operazione
è per questo che dico che lo stoploss praticamente diventa un trailing profit...lui sposta in gain l'operazione perchè si sta indebolendo la tendenza ma se riparte ed il gain non va sotto l'8,50% rimane dentro a favore sino a fine mese

situazione grafica su Fiat
minitrend long in sviluppo da inizio novembre
pochi volumi a sostegno

situazione grafica su Fiat
un minitrend long in atto da inizio novembre senza volumi a sostegno che poco a poco si sta esaurendo
se i prezzi risalgono sopra 14.50€ la situazione migliora

nell'immagine sotto in dettaglio il comportamento dello spostamento dello stoploss
una volta a mercato il ts applica lo stoploss al 3%...poi se è la 1ª operazione del mese e se supera il 4% di gain lo stoploss non viene spostato..con questa opzione invece si attiva uno spostamento di sl aggiuntivo...praticamente se il gain virtuale supera il 7%  e se le candele a mercato sono maggiori di 102( 3 giorni) e se la tendenza comincia ad indebolirsi ( rangesalita in calo e rangediscesa in aumento=rangesalita -rangediscesa=filtrotentenza)..filtrotendenza inferiore a 10% lo stoploss viene spostato da -3% a +8.5% diventando cosi un trailing profit
perciò questa ulteriore opzione di money management funziona solo sulla 1ª operazione del mese( long e short) siccome le altre vengono chiuse al 4% di gain
vale la pena inserirla perchè prima succedeva vari mesi che pur avendo un gain virtuale anche di 2 cifre percentuali lo sl rimaneva molto distante e l'esposizione veniva protetta non adeguatamente in caso di una inversione di tendenza..ora rimane meno a mercato ed è utile a livello emotivo,a livello operativo sopratutto per pagare meno commissioni per il prestito titoli

esempio del nuovo spostamento di stoploss
gennaio e novembre 2018
il sistema monitorizza la tendenza
calcola la distanza ogni fine candela tra i massimi del mese e il minimo candela e la distanza tra massimo candela e minimo mese  e poi fa la differenza tra i due ed ottiene un valore che viene utilizzato come filtro

rangediscesa=(((highm-l)/highm)*100);
rangesalita=(((h-lowm)/lowm)*100);
if getmonth<>meseprecAA then rangediscesa=0;endif;
if getmonth<>meseprecAA then rangesalita=0;endif;
meseprecAA=getmonth;
if (rangediscesa>max_rangediscesa) then max_rangediscesa=rangediscesa;endif;
if (rangesalita>max_rangesalita) then max_rangesalita=rangesalita;endif;
if getmonth<>meseprecBB then max_rangediscesa=0;endif;
if getmonth<>meseprecBB then max_rangesalita=0;endif;
meseprecBB=getmonth;
filtrotrend=abs(rangesalita-rangediscesa);

gennaio 2018 è partito forte ed ha mantenuto il trend sino a fine mese e di conseguenza dopo il 7% di gain virtuale il sistema non ha spostato lo stoploss
invece per il mese in corso la tendenza di è indevolita ed il sistema ha spostato lostoploss facendolo diventare trailingprofit

if positiondir=1  and Max_Gain_perc>7 and filtrotrend<10 and contalg>102 then ModifyStopLoss(INPERC,-8.50);endif;
if positiondir=-1  and Max_Gain_perc>7 and filtrotrend<10 and contash>102 then ModifyStopLoss(INPERC,-8.50);endif;

sotto il report del ts openmese che non chiude la 1ª operazione al 4% e la modifica che interviene quando la 1ª operazione supera il 7% di gain virtuale e monitorizza la tendenza in corso...se è debole alza lo sl in gain
vale la pena introdurre questa modifica di money management perchè ha una logica di protezione dell'esposizione
sopratutto la miglioria è che rimane molto meno a mercato

situazione grafica su Fiat
in atto un minitrend up da inizio novembre 2018
non è supportato da volumi.. se le quotazioni ritornano sotto area 14.50€ si riindebolisce il tutto

siccome non esistono indicatori affidabili che dimostrano l'inizio di rallentamento di una tendenza un idea è quella di monitorare la distanza tra il massimo dell'ultima candela in corso ed il minimo del mese(rangesalita) e la distanza tra il massimo del mese ed il minimo dell'ultima candela(rangediscesa)
ora siamo a 11.12% il rangesalita...0.82% il rangediscesa
se la tendenza long cominciasse ad indebolirsi il rangesalita calera ed il rangediscesa aumentara
in base a questo si possono modulare delle regole di money management...la più semplice è quella di alzare lo stoploss...provo a testare

situazione grafica su fiat
prosegue il trend long segnalato dal ts openmese basato sulla statistica di un probabile 20% di range mensile...ora siamo ad un 10% e rotti
la volumetria è scarsa ma a favore degli acquisti

riassumendo...il ts openmese ha la possibilita di chiudere al 4% di gain l'operazione oppure se è la 1ª del mese la lascia aperta come nel caso in corso..è una vostra scelta

sotto vi metto il report a 14 anni con le due soluzioni differenti

situazione grafica su Fiat
quotazioni sopra openmese 13.38€ di novembre
ts openmese long...volumetria debole

situazione grafica su Fiat
sul lungo periodo il titolo è ancora in sofferenza con quotazioni sotto l'open gennaio 2018
sul breve una partenza di novembre 2018 sopra l'openmese con un range per ora intorno al 9%
i volumi sono ancora speculativi

questo è uno dei casi dove seguire il ts openmese emotivamente risulta difficile
è la 1ª operazione del mese e il take al 4% viene inibito...anche lo stoploss siccome il massimo gain è superiore al 3%  non viene modificato..verra modificato al 1.50% solo se le quotazioni ritornano sotto lo sviluppo del 10% mensile ( che oggi passa a 13.50€)..perciò il rischio ora è passare da un gain virtuale di oltre il 5.50% ad una operazione in loss...nei prossimi giorni invece se il trend long continua avremo un innalzamento costante del livello 10% e perciò uno stoploss dimezzato..purtroppo il fornitore dati non sistema la possibilita di testare il ts con uscite parziali del capitale investito
tutto questo per dire che approntare un ts con risultati positivi è difficile ma seguirlo pedissequamente lo è ancor di più
perciò il consiglio rimane quello di usare un sistema che provochi meno dubbi operativi possibili  a costo di sacrificare % di resa

situazione grafica su Fiat
siamo ancora sotto l'apertura di gennaio 2018..la volumetria è quasi sempre speculativa
il ts openmese segnala un long con prezzi sopra l'apertura del mese (13.38€) e sopra il livello 2%

situazione grafica su Fiat
prezzi sopra openmese novembre 2018..13.38€ in area positiva
ts openmese long da 13.69€( filtro 2% sup.inf.)
1ª operazione del mese take del 4% disattivato

nuovo mese in partenza...novembre 2018
apertura 13.38€...area notrading sul ts openmese 13.12---13.64 con il filtro al 2%...12.98---13.78€ con il filtro al 3%