un osservazione statistica sul ts openmese
uno dei difetti più "fastidiosi" del sistema è quando viene chiusa la posizione in gain del 7% ma il titolo continua la tendenza producendo movimenti molto più ampi...esempio gennaio 2018..+7% in gain ma Fiat poi fece un +34% al rialzo
naturalmente questi sono casi limite ...normalmente il range mensile è del 20%...comunque inserendo nel codice la condizione di non chiudere, se è la prima operazione long o short del mese, al 7% vi è una miglioria sulla resa
un altro dato statistico che porta beneficio al sistema ,sopratutto in caso di range mensile inferiore al 20%, è portare al 2% sopra e sotto l'openmese la zona di notrading e poi adeguare al 4% il take

riassumendo...take fisso al 4%( invece che al 7%),zona notrading 2% sopra e sotto( invece del 3%) take profit al 4%( invece del 7%) e poi  se è la 1ª operazione long o la 1ª operazione short del mese non chiuderla al 4% ma lasciarla continuare
con queste modifiche vi è un netto miglioramento della resa sullo storico ...da un +410% si passa ad un + 576%
i difetti sono...più operazioni,più operazioni sbagliate e più tempo a mercato
è un sistema più reattivo...in particolare entra prima a mercato nei primi giorni del mese producendo più operazioni sbagliate ma va in take naturalmente prima siccome ha bisogno di una escursione dall'openmese del 6% ( 2% zona notrading + 4% take) rispetto al 10% solito(3% zona notrading + 7% take )