stacco per vacanze
ci leggiamo a gennaio

situazione grafica su Fiat
da un paio di giorni è presente un mini impulso rialzista...ora è sul 261.8% che normalmente congestiona le quotazioni..se continua il movimento il prossimo target/resistenza è in area 14.22€...siamo anche nei pressi del livello di sviluppo del 20% di range stimato del mensile..la volumetria è sempre debole..vediamo gli sviluppi odierni

ora siamo al 2º target

situazione grafica su Fiat
in area short forte ma ieri verso le 1245 una candela rialzista con volumi oltre la media
han completato il target primario e poi son riscesi...praticamente per ora solo speculazione

situazione grafica su Fiat
in debolezza da alcuni giorni
il sistema openmese ha chiuso lo short
nel grafico sotto l'equity totale e anno per anno degli ultimi 14 anni

il ts openmese con il grafico rettificato ( grazie Massimo) ha spostato in gain lo stoploss alle ore 11.45 e lo short aperto a 14.63€ è stato chiuso a 13.41€
ora questo ts rimarra flat sino a gennaio
questo è il ts che ha l'opzione di mm che protegge la 1ª operazione del mese...il ts openmese settembre 2018 che non la ha è ancora short ( meglio il ts openmese novembre 2018)

x Claudio

le condizioni sono soddisfatte per lo spostamento in gain dello stoploss e uscira dal segnale se il filtrotendenza scende sotto 10% ( ora 10.79%) circa

situazione grafica su Fiat
da alcuni giorni in trend short
il ts openmese del take 4% fisso è flat..quello che rimane a mercato se è la 1ª operazione del mese stamane spostera lo stoploss in gain se si producono le condizioni necessarie

situazione grafica su fiat
dopo 2 giorni in tendenza stamane è rientrata in zona di trading range
è ancora debole ed i sistemi segnalano sempre short
vediamo se cambia qualcosa

il TS openmese che chiude l'operazione al 4% di gain ha dato il segnale
la variante che continua l'operazione se è la prima del mese continua a mercato e spostera lo stoploss al 1.5% dopo 3 giorni a mercato e se le quotazioni superano al rialzo lo sviluppo del 10% di range stimato mensile che oggi passa a 14.76€( come media ogni giorno si abbassa di 6/7 centesimi)

situazione grafica su Fiat
da un paio di giorni in debolezza con volumetria scarsa
il ts openmese è entrato sh sulla rottura del livello inferiore

x Tot.
la linea rossa centrale è lo spartiacque...sotto si indebolisce..sopra si rafforza
dicono che i grossi comprano e vendono di solito sulla prime due deviazioni standard...io più che altro uso i livelli per individuare zone di stop loss
niente di strepitoso e da solo serve a poco
diciamo che non dovrebbe essere manipolabile

perciò ora se si è acquistato in area 14.97€ circa il trade è a rischio finchè non superano le quotazioni 15.04€..la media ponderata dei volumi/prezzo...e se questa viene superata è meglio monetizzare in area 15.11€ circa

per chi fa operazioni intraday l'indicatore vwap non funziona tanto male
individua la tendenza e aree di possibile buy e sell
ora ad esempio l'area 14.95€ sembra una zona dove son passati vari acquisti ieri
naturalmente parlo di scalping intraday e perciò tutto è molto effimero

se continua lo sviluppo di questa mini impulsiva abbiamo target area 15.58€ e poi 15.90€

area di notrading (2% sup.  inf. ) del ts openmese
superiore 15.2653€
inferiore 14.6667€

situazione grafica su fiat
nuovo mese in partenza..dicembre 2018
apertura 14.966€
è ancora attiva la mini candela impulsiva up del 26 novembre
15.26€ circa il target principale...vediamo sviluppi

i tre comportamenti distinti del ts openmese a novembre 2018
i tre con la zona di notrading del 2% sopra e sotto l'openmese

quello che take fisso al 4% è stato poco a mercato ed ha portato a casa un 4.10% di gain

quello con take fisso al 4% ma che non scatta se la è la 1ª operazione del mese è rimasto a mercato sino al 27 novembre e ha chiuso l'operazione perchè è scattata la condizione di quotazioni a mercato oltre il 18º giorno borsistico e ha reso un 8.45% di gain


quello con take fisso al 4%, ma che non scatta se la è la 1ª operazione del mese e poi oltre un massimo di gain del 7% virtuale,dopo 3 giorni a mercato e se le quotazioni si degradano monitorando la differenza in % inferiore al 10% tra il rangesalita ed il rangediscesa  ,attiva lo spostamento dello stoploss facendolo diventare praticamente trailing profit è uscito il 7 novembre portando a casa un 6.58% di gain

riassumendo...un sistema porta a casa subito il 4% di gain in tutti i casi ( meno tempo a mercato,meno rischi operativi di conseguenza)

un sistema anche se il gain supera il 4% ma è la 1ª op. del mese rimane a mercato perchè statisticamente appunto la 1ª op. si è notato che è quella che da maggior resa in %( più resa totale sullo storico,più tempo di esposizione a mercato e di conseguenza più rischi operativi)

e poi l'ultimo sistema che ha una stringa di money management che protegge la 1ª operazione oltre un gain virtuale parziale del 7% attivando un misuratore della bonta della tendenza in sviluppo e se questa si deteriora  modifica lo stoploss del 3% portandolo in trailingprofit del 8.50%( più resa totale sullo storico,più tempo di esposizione a mercato e di conseguenza più rischi operativi ma con una più attenta opzione di mm)

x Claudio
grafico a candele mensili

situazione grafica su Fiat
ultimo giorno di novembre 2018
una tendenza long per tutto il mese
una unica operazione sul ts openmese settembre e percio ha mantenuto il long
il range mensile un 13% scarso

situazione grafica su Fiat
nulla di nuovo..trend long con volumetria debole

situazione grafica su Fiat
ancora attiva tendenza long
volumetria scarsa

situazione grafica su Fiat
ancora attivo il trend long iniziato i primi di novembre 2018
ieri un impulso up su +o- tutto il mercato...idem su Fiat..volumi sempre deboli
ci son due target possibili..15.03€ e 15.26€
monitoriamo sviluppi

situazione grafica su Fiat
ancora in atto il minitrend long iniziato i primi di novembre 2018
sopra 14.42€ area di long medio su sviluppo mensile
vediamo la volumetria se aumenta o se rimane speculativa

situazione grafica su Fiat
continua la fase di poco interesse sul titolo..in area long debole sullo sviluppo mensile
operazioni speculative di breve durata
speriamo passi alle svelta oggi che mi han triturato abbastanza  gli amenicoli col black friday

situazione grafica su Fiat
in area long debole sullo sviluppo mensile
volumetria scarsa e se non sbaglio oggi america chiusa
di conseguenza attivita speculativa

situazione grafica su Fiat
è passata in area long debole sullo sviluppo range mensile
tutti i mercati in sofferenza...anche il petrolio..le criptovalute si stanno sgonfiando
prudenza con i long..che sian ben protetti

situazione grafica su Fiat
solita microtendenza up in atto da inizio mese
da ieri in aumento debolezza  dovuta ai problemi del settore a causa dell'arresto del furbetto di turno brasiliano/libanese naturalizzato francese ma che non ha tenuto da conto il rigore degli asiatici

situazione grafica su fiat
continua la microtendenza long iniziata i primi di novembre 2018
fase speculativa con volumi deboli negli ultimi giorni
meglio operazioni di breve durata per ora

con il senno di poi e solo per didattica..una impulsiva in questo ribasso di fiat esisteva
1 giugno 2018..perciò quella del 25 luglio non lo era..solo di continuazione
l'unico dato utile che possiamo tirarci fuori oggi è che essendo completata e non essendocene altre attive non bisogna aprire per ora  short o long di posizione ma solo operazioni speculative..in parole povere i " grossi" son fuori ora da Fiat..quando entreranno ( speriamo questa volta di individuarli giustamente) li seguiremo

situazione grafica su fiat
ancora una tendenza long in atto anche se negli ultimi giorni si è indebolita passando in area long medio tra il 10 ed il 20% di sviluppo range mensile
movimenti prettamente speculativi

il sistema openmese novembre 2018 rimane flat sino a dicembre
sembrerebbe statisticamente che i movimenti importanti si generino sopratutto all'inizio di ogni mese e se poi questo non si sviluppa dopo alcuni giorni valga la pena rimanere alla finestra

situazione grafica su Fiat
ancora in atto la tendenza long generatasi ad inizio mese

situazione grafica su Fiat
minitrend long in atto da inizio mese
senza volumi a supporto ( ma come dicevamo ieri ormai sembra importino poco)
sopra 14.50€ il segnale è più corposo

anche oggi riescono a movimentare il titolo di oltre il 3.50% con volumi praticamente sotto la media..meglio così...è la conferma di un altro indicatore/oscillatore da scartare

Emanuele...ti metto immagine mese maggio 2017 dove si verificano alcuni degli spostamenti dello stoploss inseriti nella formula del ts openmese novembre 2018
nel ts abbiamo 3 spostamenti dello sl...uno che si attiva se dopo 3 giorni il segnale ha guadagnato meno del 3% come picco massimo( in questo caso non si attiva perchè aveva fatto un picco del 4.2% e rotti )..un altro spostamento dello sl si attiva se dopo 3 giorni le quotazioni tornano sotto(per il long) al 10% di sviluppo range mensile/viceversa per lo sh..se tornano sopra dopo 3 giorni al 10% di sviluppo mensile..e questo spostamento di stoploss si è verificato varie volte ( vedi movimento negli ellissi) e poi vi è lo spostamento sl che chiedevi ( vedi rettangolo azzurro)
se come dicevamo il gain virtuale supera il 7% ed il filtrotrend si indebolisce..meno di 10%...significa in questo caso che la differenza tra la risalita dai minimi aumenta e siamo oltre i 3 giorni di segnale a mercato lui sposta lo stop al 8.50%
in questo caso la resarealtime..quando si son verificate le condizioni... era intorno al 10% e rotti e perciò non ha chiuso subito l'operazione..(lo ha fatto dopo 4 candele)..aveva ancora un 1.50% di distanza dallo stoploss spostato mentre in altri casi tipo questo mese quando è scattato questo spostamento la resa era inferiore al 8.50% e di conseguenza lo spostamento ha fatto scattare subito la chiusura dell'operazione
è per questo che dico che lo stoploss praticamente diventa un trailing profit...lui sposta in gain l'operazione perchè si sta indebolendo la tendenza ma se riparte ed il gain non va sotto l'8,50% rimane dentro a favore sino a fine mese

situazione grafica su Fiat
minitrend long in sviluppo da inizio novembre
pochi volumi a sostegno

situazione grafica su Fiat
un minitrend long in atto da inizio novembre senza volumi a sostegno che poco a poco si sta esaurendo
se i prezzi risalgono sopra 14.50€ la situazione migliora

nell'immagine sotto in dettaglio il comportamento dello spostamento dello stoploss
una volta a mercato il ts applica lo stoploss al 3%...poi se è la 1ª operazione del mese e se supera il 4% di gain lo stoploss non viene spostato..con questa opzione invece si attiva uno spostamento di sl aggiuntivo...praticamente se il gain virtuale supera il 7%  e se le candele a mercato sono maggiori di 102( 3 giorni) e se la tendenza comincia ad indebolirsi ( rangesalita in calo e rangediscesa in aumento=rangesalita -rangediscesa=filtrotentenza)..filtrotendenza inferiore a 10% lo stoploss viene spostato da -3% a +8.5% diventando cosi un trailing profit
perciò questa ulteriore opzione di money management funziona solo sulla 1ª operazione del mese( long e short) siccome le altre vengono chiuse al 4% di gain
vale la pena inserirla perchè prima succedeva vari mesi che pur avendo un gain virtuale anche di 2 cifre percentuali lo sl rimaneva molto distante e l'esposizione veniva protetta non adeguatamente in caso di una inversione di tendenza..ora rimane meno a mercato ed è utile a livello emotivo,a livello operativo sopratutto per pagare meno commissioni per il prestito titoli

esempio del nuovo spostamento di stoploss
gennaio e novembre 2018
il sistema monitorizza la tendenza
calcola la distanza ogni fine candela tra i massimi del mese e il minimo candela e la distanza tra massimo candela e minimo mese  e poi fa la differenza tra i due ed ottiene un valore che viene utilizzato come filtro

rangediscesa=(((highm-l)/highm)*100);
rangesalita=(((h-lowm)/lowm)*100);
if getmonth<>meseprecAA then rangediscesa=0;endif;
if getmonth<>meseprecAA then rangesalita=0;endif;
meseprecAA=getmonth;
if (rangediscesa>max_rangediscesa) then max_rangediscesa=rangediscesa;endif;
if (rangesalita>max_rangesalita) then max_rangesalita=rangesalita;endif;
if getmonth<>meseprecBB then max_rangediscesa=0;endif;
if getmonth<>meseprecBB then max_rangesalita=0;endif;
meseprecBB=getmonth;
filtrotrend=abs(rangesalita-rangediscesa);

gennaio 2018 è partito forte ed ha mantenuto il trend sino a fine mese e di conseguenza dopo il 7% di gain virtuale il sistema non ha spostato lo stoploss
invece per il mese in corso la tendenza di è indevolita ed il sistema ha spostato lostoploss facendolo diventare trailingprofit

if positiondir=1  and Max_Gain_perc>7 and filtrotrend<10 and contalg>102 then ModifyStopLoss(INPERC,-8.50);endif;
if positiondir=-1  and Max_Gain_perc>7 and filtrotrend<10 and contash>102 then ModifyStopLoss(INPERC,-8.50);endif;

sotto il report del ts openmese che non chiude la 1ª operazione al 4% e la modifica che interviene quando la 1ª operazione supera il 7% di gain virtuale e monitorizza la tendenza in corso...se è debole alza lo sl in gain
vale la pena introdurre questa modifica di money management perchè ha una logica di protezione dell'esposizione
sopratutto la miglioria è che rimane molto meno a mercato