continuo con operazioni mordi e fuggi e con il monitoraggio di un eventuale impulso
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Buonasera Bruno,
ResponderEliminarmi sono imbattuto nel suo/tuo blog durante una ricerca.
Sono uno studente di Fisica e prossimamente seguiro' il corso di Econofisica.
Tra gli argomenti su cui mi piacerbbe basare la relazione finale ci sono sia le applicazioni dei risultati di Mandelbrot alla finanza (parte teorica) che la proposta di un TS che metta a nudo la fallacita' dei vari oscillatori MACD, RSI, Stocastico etc (parte operativa); ecco perche' cercando e' uscito fuori i suo/tuo blog!
Alla premessa appena fatta aggiungo che ho sempre avuto una certa passione per l'analisi tecnica, quindi non sono totalmente digiuno in materia (sempre pero' piccole operazioni tanto piu' per vedere se avevo azzeca la lettura dei grafici quanto per il lato prettamente economico).
Leggendo il suo/tuo blog (e poi anche gli altri contributi lasciati su un forum) mi ha incuriosito la tecnica della candela impulsiva. Faccio vivi complimenti.
Consultando il forum dove prima pubblicava ho letto che consigliava la lettura di Fischer in merito: cosi' mi sono letto: Fibonacci applications and strategies for trades e poi anche Candlestick, Fibonacci, and chart pattern trading tools.
Subito dopo aver letto il suo/tuo blog avevo delle domande in merito alla tecnica, domande che in un certo senso hanno aumentato la loro forza dopo la lettura dei due libri di Fischer (sempre che abbia letto e capito corretmente!), in particolare riguardo il target del 423,60%
Ora non so se ha altro da consigliarmi da leggere in merito prima che parta con la raffica di domande!
Rinnovo i complimenti per tutti i vari contributi lasciati negli anni e per questo blog: lavoro davvero encomiabile.
Nell'attesa porgo cordiali saluti e le faccio i miei migliori auguri per i suoi occhi. Buonaserata.
ciao Mr.Phy..ti do del tu..due buone letture..bastano..la tecnica della impulsiva è facile...unica dubbio a volte è individuarla ma se si tengon da conto i vari parametri non dovrebbero esserci grossi problemi..interessante il fatto che la tecnica racchiuda in sè anche il money management ( sl,take) ma sopratutto che individui la tendenza ..unica strada da seguire per il trader che vuole sopravvivere in questa giungla
ResponderEliminargli occhi ora meglio anche se praticamente per il resto dei miei giorni il medico mi ha consigliato una vita notturna..non è un problema dato che la mente è ancora quella di un 30enne
ciao
bruno
Cia Bruno,
ResponderEliminargrazie per la risposta.
Avrei una serie di domande sulla tecnica che come ho scritto nel precedente messaggio hanno addirittura presa forza dopo la lettura dei libri di Fischer.
Ti va di spendere un po' del tuo tempo per leggerle?
Se si le scrivo direttemente qui (ma ho paura di intasarti il blog) oppure via e-mail?
In ogni caso grazie comunque. Saluti
scrivi pure qui così magari è di aiuto anche agli altri utenti
ResponderEliminarcausa problemi famigliari non posso risponderti sino a lunedi prossimo essendo in viaggio
Ovviamente rispondi quando hai tempo, ci mancherebbe!
ResponderEliminarParto con le domande:
1) perché proprio al target del 423,60%, e non prima, viene considerato concluso il movimento impulsivo?
Leggendo i libri di Fischer menzionati, egli individua due pattern: quello in cui le estensioni dei prezzi si verificano in onda 3 (con target di prezzo finale uguale al 261,80% di onda 1, la tua candela impulsiva), oppure quello in cui le estensioni dei prezzi si verificano in onda 5 (con target di prezzo finale uguale al 261,80% di onda 1 e/o 161,8% di onda 3), pag. 75 Candlestick, Fibonacci and chart pattern trading tools).
Ecco già prima di leggere Fischer non mi rimaneva chiaro il motivo di spingersi fino al 423,60% per il fatto che, dal mio punto di vista, ciò comporta un lungo tempo a mercato. In più tu stesso spesso ricordi nei tuoi post come una volta che i prezzi hanno raggiunto il target del 261,8% ci sia una certa laterali'/difficolta' per questi nello spingersi verso il 423,6%. Ecco alla luce di quanto appena detto perché non ritenere concluso il movimento impulsivo una volta raggiunto il target del 261,8%?
Dal mio punto di vista ciò comporta vantaggi rispetto allo spingersi fino al 423,6% perché:
a) e' coerente con quanto scrive Fischer, sia nel caso che il movimento avvenga in 3 onde, con estensione dei prezzi nella terza onda, sia che il movimento venga compiuto in 5 onde, con estensione dei prezzi nella quinta onda, ma anche nel caso in cui il movimento sia composto in più onde e con più estensioni (es. movimento in 5 onde con estensione dei prezzi sia nella terza onda che nella quinta: il target della terza onda lo fisso con il 261,8% della candela impulsiva che sara' in onda 1, poi avrò un'ulteriore candela impulsiva in onda 3 che mi fisserà il target di onda 5 come il 261,8% di essa: in totale averi proprio il 423,60% pero' ottenuto in due passi). In pratica, nella mia visone, ridurrei tutto a: il movimento globale diviso in unita' di movimenti in 3 onde con target di prezzo 161,8%, 261,8% delle varie candele impulsive incontrate;
b) almeno dal mio punto di vista e' più "sicuro" perché limita il tempo a mercato evitando appunto quanto da te detto, ossia il "valzer" dei prezzi sul 261,8%. Quindi nella mia ottica più operazione ma più "sicure" (lo so mi potresti controbattere: e' vero che io sto molto a mercato pero' se tu aumenti le operazioni potresti incorrere in più' falsi segnali). Faccio un esempio: FCA, TF settimanale, candela impulsiva Aprile settimana 17 2013. Se uno avesse detto che il movimento si era concluso al target del 261,8% si sarebbe evitato 6 mesi di "valzer" tra 261,8% e 161,8%. Poi alla settimana 1 del 2014 uno aveva una nuova candela impulsiva con target finale di movimento al 261,8% ancor più aderente a quello che poi e' avvenuto. Quindi avrei evitato il "valzer", avrei avuto la possibilità' tra le due candele impulsive long di almeno un'operazione short e avrei avuto target finale di prezzo altrettanto buono se non migliore, almeno dal punto di vista del prezzo (magari il ritorno economico e' migliore andando direttamente al 423,6% rispetto a fare il movimento in più parti). Oltre a questo esempio, la supposizione di ritenere concluso il movimento al 261,8% l'ho notato anche su altri TF e altre azioni;
2) come comportarsi con una candela impulsiva fortemente in gap? Prendiamo ad esempio il caso di FCA nel giorno 02/01/2014. Se uno dovesse applicare le estensioni di Fibonacci in modo convenzionale sulla candela si troverebbe dopo pochi giorni (08/01/2014) la candela invalidata, mentre la correzione avuta pare essere compressibile visto sia l'enorme gap che l'esiguità del corpo della candela (rispetto al gap stesso). Da qui la mia domanda;
CONTINUA
3) questa domanda e' in parte legata alla precedente. Fischer nei suoi libri parla di un'appropriata swing size per operare in "sicurezza" (ad esempio dice 200 bp nel cross YENUSD). Secondo me lo scegliere la candela impulsiva come swing size e' una scelta eccellente (complimenti!) perché di volta in volta da' la giusta misura dello swing rispetto al movimento precedente e a quello futuro. Ora pero' si pone un problema: il rapporto tra dimensioni della candela impulsiva (swing size) e correzioni, e conseguentemente il punto di entrata. Per caso nel corso degli anni hai notato una correlazione e magari ne hai ricavato una statistica? Faccio un esempio per spiegare cosa intendo: movimento latrale compreso in un range del 2%, poi candela impulsiva alta 5%, correzione che si e' spinta fino al X% di Fibonacci della candela impulsiva. Mentre se la candela impulsiva fosse stata alta 10% la correzione sarebbe stata Y% di Fibonacci. Spero di essermi spiegato;
ResponderEliminar4) come target principale fissi il 161,8%. Generalmente come ti comporti per i successivi target, ad esempio il 261,8%? Al 161,8% chiudi la gran parte della posizione e poi la restante la tieni fino al 261,8%, oppure al 161,8% chiudi tutto e magari aspetti un'ulteriore correzione (magari sul 100%) per poi riaprire la posizione e puntare al target del 261,8%? Oppure dimmi tu!
5) la tecnica ha come ingrediente fondamentale la presenza di alti volumi (rispetto al periodo recente). Essa quindi sembra privilegiare le posizioni LONG in quanto affinché si abbia la nascita del movimento, la candela impulsiva, occorrono necessariamente alti volumi; mentre per le posizioni SHORT il prezzo può "cadere per gravita'", ossia anche senza la presenza di volumi elevati (anzi osservando i grafici mi pare che ci sia un aumento dei volumi sul finire della serie di candele rosse). Quindi le candele impulsive rialziste, almeno dal mio punto di vista, sembrano godere di un margine ulteriore di sicurezza, mentre per quelle ribassiste mi pare più probabile incorrere in un falso segnale. Come ti regoli nel rapporto volumi/candele impulsive ribassiste? Io come escamotage per avere maggiore sicurezza sulle impulsive ribassiste avrei pensato di andare a considerare anche un derivato associato all'azione: esempio un certificato short e controllare i volumi su questo;
6) come ho scritto nel primo messaggio il prossimo anno da Febbraio a Maggio seguirò il corso di Econofisica. Al termine mi piacerebbe portare un anno di operazioni basate su un TS. Il TS che avevo in mente e anche testato si basa principalmente su pivot point, media mobile e bande di Bollinger. Pero' dopo l'incontro con il tuo blog sto seriamente pensando di cambiare o forse li porterò entrambi. Visto che (a) devo seguire i corsi e quindi non posso fare operazioni intraday e (b) sul giornaliero/settimanale/mensile le operazioni sono comunque "poche" in un anno mi piacerebbe considerare altre azioni per aumentare la statistica. Tu dici che hai scelto FCA perché e' molto volatile. Per arrivare a ciò hai considerato la variazione media high-low oppure la variazione media valore assoluto(apertura-chiusura). Te lo chiedo per andare a considerare azioni volatili tanto FCA o quasi;
CONTINUA
7) fra tutti gli indicatori "salvi" ADX (concordo sull'inadeguatezza della stragrande maggioranza di oscillatori e simili e nella relazione finale vorrei mettere in luce anche questo aspetto). Sull'ADX avrei due domande
ResponderEliminar7.1) il segnale ADX ha comunque il difetto di rispondere abbastanza in ritardo all'inizio/fine del trend e in più ogni azione/indice/materia prima ha un proprio valore di soglia, magari per un'azione sopra 20 c'e' trend mentre per un'altra magari e' sopra 25. Che cosa ne pensi delle bande di Bollinger? Il seguire la variazione della larghezza delle bande sembra rispondere prima dell'ADX alla nascita/fine del trend. In pratica se vedo che le due bande si stanno "strizzando", ossia la loro distanza si sta riducendo rispetto a quella dell'ultimo periodo, di li' a poco mi aspetto un'esplosione della volatilita';
7.2) Sempre sull'ADX tu hai prodotto una versione più regolare di DI+ e DI-. Potresti gentilmente spiegarmi il significato del codice seguente così poi proverò a tradurlo nel linguaggio di Prorealtime?
pdx14=DMPDX(C,14);
ndx14=DMNDX(C,14);
op1= op(pdx14,ndx14,add);
op2=op(pdx14,ndx14,sub);
op3=op(op2,op1,divis);
op4=wilder(op3,14);
Per il momento mi fermo! Mi rendo conto di essere stato abbastanza prolisso pero' il tuo blog mi ha incuriosito e quindi non potevo esimermi dal riempirti di domande.
Rispondi pure quando puoi e se vuoi. In ogni caso grazie di tutto. Davvero preziose le tue parole. Rinnovo i complimenti.
PS: purtroppo qui nei comment non e' possibile aggiungere le immagini. Se in alcuni casi, soprattutto negli esempi, non sono stato abbastanza chiaro ti invio le domande con le immagini allegate tramite e-mail.